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College Fonds – Performancedaten – Downloads

Hier informieren wir Sie wöchentlich über die aktuelle Entwicklung des College Fonds!

Der strategische Anlageprozess des College Fonds basiert auf einer Mischung aus jeweils 50% Aktien und 50% Renten. Grundlage unseres Aktienauswahlprozesses ist die low-volatility-Theorie, wonach schwankungsärmere Aktien, höhere Renditen erwirtschaften.

Das vertonte Webinar zu unserem College Fonds.

Der College Fonds kurz erklärt.

Unser Fondsmanager Jörg Müller erläutert das Konzept des College Fonds in diesem kurzen Interview und warum der Mischfonds so interessant für Anleger ist.

 

 

Low-Volatility-Strategien steigern Ihren Depotwert!

Low-Strategien im Vergleich

In der öffentlichen Debatte zum Thema Low-Vola-Strategien oder auch Low-Volatility-Strategien wird häufig auf einen möglichen Schönheitsfehler verweisen, nämlich auf die Tatsache, dass Low-Volatility-Strategien angeblich nur in der Durchschnittsbetrachtung funktionieren und nicht in besonders ausgeprägten Krisenphasen, in welchen die Korrelationen aller Anlageklassen bekanntlich starkt steigen.

Dazu sagt wikipedia: „Metaphorisch ist ein Schönheitsfehler ganz allgemein ein Fehler in einem abstrakten Konzept oder Plan, der dieses aber nicht grundsätzlich entwertet.“ Ähnlich fällt unser allgemeines Fazit in Bezug auf Low-Volatility-Strategien aus und viel besser natürlich für den College Fonds im Speziellen. Warum, erfahren Sie in diesem Artikel.

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0,1% Wertgewinn am Brexit-Freitag

College Fonds
 Der Brexit ist da: die Briten haben sich entschieden, die Europäische Union (EU) zu verlassen. Die EU, so scheint es, hat ein Legitimationsproblem. Aber was bedeutet das für uns Anleger? Zunächst einmal haben die Märkte extrem heftig reagiert. Das Pfund ist gegenüber dem US-Dollar zeitweise 10% gefallen; auf den tiefsten Stand seit 1985. Die großen Aktienindizes kamen erheblich unter Druck. Dax und Stoxx50 verloren am Freitag zu Beginn rund zehn Prozent.

Investitionen in Aktien bleiben unumgänglich

Investitionen in Aktien sind unumgänglich

Im Gespäch mit Citywire Deutschland, gewährt Fondsmanager Jörg Müller interessante Einblicke in die Arbeit des Fondsmanagements: „Investitionen in Aktien bleiben im aktuellen Marktumfeld unumgänglich, wenn man weiterhin eine attraktive Rendite erzielen möchte“, so Jörg Müller. Auch nach den Schwankungen der vergangenen Tage am Markt, setzt der Portfoliomanager weiterhin auf eine Aktienquote von 50%, allerdings bei reduziertem Risiko durch die Auswahl schwankungsarmer Titel.

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Low-Vola & Smart Beta in der Praxis

Nachdem wir uns in unseren letzten Blog-Artikeln an einer Einführung und einer Einordnung der Low-Volatility-Anomalie versucht hatten, wenden wir uns heute der Praxis zu! Nachdem Haugen / Baker den Stein der Low-Vola-Theorie 1991 ins Rollen gebracht haben, vergingen einige Jahre bis die Ergebnisse Ihrer Forschungen Einzug in die Praxis fanden. Dies hat sich aber spätestens seit dem Jahr 2011 geändert, wie die folgende Graphik eindrucksvoll belegt. Sie zeigt die Entwicklung des Fondsvermögens von Low-Volatility-Strategien im Zeitverlauf. Weiterlesen →

Fondsmanager Jörg Müller im Portrait

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Im aktuellen Atlas „unabhängige Vermögensverwalter“ von „Die Stiftung“ finden Sie auch ein Portrait (Advice&Opinion-ATLAS_UVV-2016) von Fondsmanager Jörg Müller, welcher für den College Fonds maßgeblich verantwortlich ist. Dadruch bekommen Sie einen Überblick über die 31 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche, auf welche der Unternehmensgründer, zurückblicken kann. Weiterlesen →

Definition: Low-Volatility-Anomalie

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Im Zuge unseres blog-Artikels vom 03.04.2016 hatten wir uns an der prinzipiellen Einordnung des Faktors „Low-Volatility“ bzw. „Low Risk“ versucht. Nach dieser grundlegenden Einführung folgt heute ein grober Abriss über den Stand der wissenschaftlichen Forschung zu diesem Thema. Lt. CAPM (Capital Asset Pricing Model) resultiert aus mehr Risiko zwangsläufig mehr Rendite. Dieser scheinbar so einleuchtende Zusammenhang wird aktuell–wissenschaftlich fundiert- durch mehrere empirische Studien (u.a. von Baker/Bradley/Wurgler, 2011) durch die Low-Volatility-Anomalie grundsätzlich in Frage gestellt. Weiterlesen →

€URO Spezial: vermögensverwaltende Fonds

Vermögensverwaltende Fonds im Vergleich

„Harmonisches Zusammenspiel“ titelt die neueste Ausgabe der €URO Spezial Sonderbeilage April 2016 zum Thema Vermögensverwaltende Fonds. „Niedrigzins und Globalisierung haben das jahrzehntelange Zusammenspiel der unterschiedlichen Investmentkonzepte aus dem Takt gebracht. Mit neuartigen Konzepten sorgen Vermögensverwaltende Fonds wieder für einen stimmigen Mix. Ein wohltemperiertes Portfolio umfasst daher nicht nur die Streuung auf Investment-Strategien, Assetklassen und Regionen, sondern auch ein ausgeklügeltes Absicherungskonzept für bereits erreichte Performance-Erfolge, das in nahezu jedem Marktumfeld für die größtmögliche Sicherheit sorgt“ so der Tenor der Redaktion. Weiterlesen →

Faktorenmodelle, Smart Beta und Low-Volatility

Faktorenmodelle, Smart Beta und Low-Volatility – eine prinzipielle Einordnung

Wie so oft in der Investmentbranche ist der anfängliche Hype bei neuen Fondsprodukten, welche heilbringend angepriesen werden, sehr hoch. Auf dem Fondskongress in Mannheim drehte sich dieses Jahr gefühlt jeder zweite Vortrag um das Thema Smart Beta. Was ist Smart Beta? Was sind Faktorenmodelle? Was hat die Low-Volatility-Anomalie damit zu tun und warum erfreuen sich Faktorenmodelle besonders bei institutionellen Anlegern besonderer Beliebtheit? Diesem Phänomen wollen wir uns im Folgenden nähern. Weiterlesen →

Mischfonds im Vergleich

TopSeller_Mischfonds-Performance

Wenn ein Finanzblog mit Namen College Fonds einen Artikel verfasst mit dem Thema „Mischfonds im Vergleich“ ist auf den ersten Blick nicht viel Objektivität zu erwarten. Um dieser Skepsis mit so viel Engagement und Herzblut wir möglich entgegen zu treten, haben wir uns auf möglichst objektive Kriterien (Rendite, Volatilität und Sharpe Ratio) und eine Auswahl an aktuell populären Mischfonds konzentriert. Weiterlesen →